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pour « Quantification des risques »
Cet article redéfinit le partage multilatéral des risques en assurance, où un assureur mutualise les risques de n agents. Face aux limites du modèle de Pareto classique — qui tolère l'exclusion d'agents et masque la dégradation de situations individuelles en raison de prix endogènes couplés —, les auteurs introduisent l'optimalité de Pareto inclusive et équitable (iFPO). Fondée sur des matrices séquentielles liées à des partitions d'ensembles ordonnées, cette méthodologie convexe garantit que chaque participant pèse mathématiquement dans l'optimisation. Testé via l'Expected Shortfall, l'iFPO s'impose comme un outil de gouvernance transparent et auditable pour la gestion des risques.
Cet article, basé sur une prépublication qui propose un cadre de partage de risque cyber P2P entre entreprises interconnectées. Les auteurs distinguent un réseau d'attaque, générant la dépendance des pertes par contagion, d'un réseau de partage, allouant les charges réalisées. La perte de chaque sinistré est décomposée en attribution causale, rétention propre et mutualisation résiduelle.
Cet article examine la « propriété d’équilibre » dans les modèles statistiques utilisés pour la tarification en assurance, selon laquelle le montant total des primes estimées doit correspondre au montant total des sinistres observés dans l’échantillon. Il compare trois méthodes permettant de rétablir cette propriété lorsque les modèles GLM à liens non canoniques ne la respectent pas. L’auteur montre que l’estimation sous contrainte (SC) offre de meilleures performances asymptotiques que les approches de quasi-vraisemblance (QMLE) et de post-traitement simple (SPP). L’étude établit également un lien entre cette propriété d’équilibre et les mécanismes de partage des risques ex post.
Cet article décrit un projet pilote visant à transformer les données d'indemnisation non structurées, comme les notes médicales et les rapports d'experts, en variables actuarielles exploitables grâce aux grands modèles de langage (LLM). La méthodologie repose sur une architecture à deux étapes qui extrait d'abord des informations précises de documents isolés avant de les synthétiser à l'échelle du dossier complet. En utilisant des données synthétiques pour l'entraînement et une validation par des experts cliniques, l'étude démontre une précision d'extraction élevée. L'intégration de ces nouvelles variables dans les méthodes de provisionnement traditionnelles a permis de réduire l'erreur d'estimation des réserves de 6,5 % à 4,0 %. Ce cadre offre ainsi aux actuaires une solution systématique et reproductible pour valoriser des informations narratives jusqu'alors sous-exploitées. Finalement, l'approche favorise une meilleure gestion des risques et une tarification plus précise tout en respectant les exigences réglementaires de transparence.
Le rapport souligne une détente tarifaire historique, marquée par une baisse spectaculaire des primes et des franchises, particulièrement pour les grandes entreprises. Parallèlement, le secteur observe une hausse inquiétante de la sinistralité, touchant principalement les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dont les coûts d'indemnisation ont quadruplé.
Cet article présente une étude qui propose une méthodologie innovante pour l'optimisation des tarifs d'assurance en intégrant la sensibilité au prix des clients via l'apprentissage hors politique tarifaire (off-policy evaluation).
Cet article analyse une étude qui présente le modèle Comb-Bernoulli, une nouvelle approche statistique conçue pour analyser la dépendance entre plusieurs types de risques d'assurance au sein de séries temporelles creuses.
Cet article analyse l'étude prospective, menée par le cabinet KYU en partenariat avec l'AMRAE sur l'évolution des fonctions Risques et Assurances au sein des entreprises à l'horizon 2026. Elle souligne que la gestion des risques est devenue un levier stratégique de gouvernance indispensable pour naviguer dans un contexte de crises permanentes. Bien que ces fonctions gagnent en importance auprès des directions générales, l'enquête révèle une hétérogénéité persistante dans leur structuration et leurs ressources. Le rapport met en lumière la nécessité d'une meilleure intégration entre les départements risques et assurances pour renforcer la résilience organisationnelle. Enfin, il identifie un besoin de professionnalisation accrue des interactions avec les courtiers pour transformer la gestion des menaces en un véritable avantage compétitif.
Cet article analyse une étude qui soutient que la gestion quantitative des risques implique non seulement la modélisation probabiliste des risques, mais aussi la gouvernance du statut institutionnel des affirmations de risque. Il établit une distinction entre les risques qui sont vrais, exploitables, endossés ou de niveau d'assurance, en utilisant des opérateurs modaux pour représenter ces différences.
Cet article analyse une recherche qui présente SwiGAN, un cadre d'intelligence artificielle conçu pour simuler l'évolution des risques climatiques, particulièrement la sécheresse géotechnique en France jusqu'en 2050. En s'appuyant sur des réseaux antagonistes génératifs (GAN) de type Wasserstein, les auteurs modélisent l'indice d'humidité des sols afin d'anticiper les futurs dommages liés à la subsidence.