Modélisation du Risque Opérationnel avec des Modèles de Markov Cachés (HMM) et des Variables Macroéconomiques
Cet article présente une étude sur la modélisation du risque opérationnel au sein des institutions financières en utilisant des modèles de Markov cachés (HMM). Les auteurs proposent une approche innovante qui intègre des variables macroéconomiques, comme l'indice de volatilité VSTOXX, pour mieux anticiper les pertes liées à des incidents tels que la fraude interne.