Un cabinet de conseil dédié au
pilotage des risques numériques

Metametris est un cabinet de conseil indépendant, basé à Paris, spécialisé dans la gestion des risques numériques et la conformité réglementaire.

Depuis 2005, nous accompagnons les institutions financières (DSI, RSSI, Direction des risques) dans l’identification, l’évaluation et la maîtrise de leurs risques.

Avec une expertise éprouvée dans la mise en œuvre de programmes réglementaires complexes (DORA, NIS2, RGPD…), nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux défis de la résilience opérationnelle numérique. Nous accompagnons nos clients dans leur mise en conformité par rapport aux réglementations et aux normes en vigueur en constante évolution.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Une expertise de pointe. Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des risques opérationnels, au service d’organisations de toutes tailles, avec une connaissance approfondie des environnements financiers, numériques et réglementaires.
  2. Pragmatisme & Efficacité opérationnelle. Une approche orientée résultats pour maximiser l’impact des investissements en gestion des risques. Nous délivrons des résultats mesurables à partir d'objectifs clairs et d'un pilotage transparent.
  3. Dialogue et Collaboration. Le succès d’un projet repose sur l’engagement des équipes. Nous favorisons un transfert de compétences fluide, en surmontant les résistances au changement.
  4. Une approche innovante. Nous abordons la gestion des risques numériques selon une vision à 360° qui intègre l'organisation, la gouvernance, les dispositifs techniques, l'environnement de contrôle et le pilotage des tiers TIC dans une approche globale basée sur les risques.
  5. Compréhension fine des enjeux métiers de la continuité d’activité. Une maîtrise approfondie de l'étude d'impacts métiers, de scénarios d'interruption d'activité au service de la stratégie de résilience des organisations particulièrement pour les secteurs bancaires et assurantiels.
  6. Nos références clients. Nous collaborons avec des banques, assurances, gestionnaires d’actifs et entreprises internationales, pour des solutions robustes et pérennes.

Notre revue
de presse

Date :
Cette étude de recherche de la Banque centrale des Pays-Bas propose un cadre d'analyse top-down pour évaluer l'impact des chocs environnementaux sur la stabilité financière. Les auteurs s'appuient sur le modèle de Merton pour traduire la dégradation de la nature, particulièrement le manque d'eau, en une hausse de la probabilité de défaut des entreprises. L'étude lie ainsi les composantes biophysiques, macroéconomiques et financières en quantifiant la vulnérabilité des actifs selon leur secteur et leur géographie. Les résultats démontrent qu'une perte de production de 10 % dans l'UE entraînerait une érosion significative des ratios de fonds propres des banques et de la solvabilité des assureurs. Enfin, le rapport explore l'extension de cette méthode aux risques croisés du climat et de la biodiversité pour une gestion prudencielle plus globale.
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Date :
Cette étude remet en question l'idée reçue selon laquelle les entreprises apprennent automatiquement de leurs échecs numériques, en démontrant que les incidents de cybersécurité n'améliorent pas la compréhension des risques au niveau du conseil d'administration. Les auteurs soulignent que l'exposition directe à des crises techniques reste souvent inefficace, car ces événements sont rares, opaques et filtrés par des experts.
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Date :
La publication par l’EBA du document de consultation EBA/CP/2026/07 marque un tournant décisif : le passage d'un reporting ESG exploratoire à un cadre permanent et rigoureux intégré au pilier prudentiel CRR3. Ce nouveau dispositif uniformise la collecte de données pour la supervision, tout en rationalisant les indicateurs hérités des collectes ad-hoc.

L’architecture repose sur un principe de proportionnalité à trois niveaux (complet, simplifié, réduit), permettant d'alléger la charge des petites institutions (SNCI) via un template unique, tout en imposant une granularité accrue aux grandes banques. Le template pivot D 01.00 aligne désormais le reporting sur les exigences des stress tests européens, intégrant des paramètres de crédit précis et une décomposition sectorielle NACE étendue.

L’innovation majeure réside dans l'élargissement du périmètre : l’introduction d’un module sur les risques environnementaux hors-climat (biodiversité, pollution) et le remplacement du "Top 20" par un suivi de la concentration au niveau de l'obligataire. Parallèlement, l'évaluation du risque physique s'automatise via l'intersection entre géolocalisation et cartes d'aléas, corrélant directement l'exposition climatique aux métriques de risque (PD, LGD).

À terme, cette réforme ambitionne une convergence avec le reporting FINREP et le Pilier 3. L'enjeu final demeure l'intégration des RWA (actifs pondérés par le risque) dans ce cadre, étape indispensable pour calibrer d'éventuels coussins de fonds propres systémiques liés au climat.
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