Un cabinet de conseil dédié au
pilotage des risques numériques

Metametris est un cabinet de conseil indépendant, basé à Paris, spécialisé dans la gestion des risques numériques et la conformité réglementaire.

Depuis 2005, nous accompagnons les institutions financières (DSI, RSSI, Direction des risques) dans l’identification, l’évaluation et la maîtrise de leurs risques.

Avec une expertise éprouvée dans la mise en œuvre de programmes réglementaires complexes (DORA, NIS2, RGPD…), nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux défis de la résilience opérationnelle numérique. Nous accompagnons nos clients dans leur mise en conformité par rapport aux réglementations et aux normes en vigueur en constante évolution.

Nos engagements en
6 points clés

  1. Une expertise de pointe. Plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des risques opérationnels, au service d’organisations de toutes tailles, avec une connaissance approfondie des environnements financiers, numériques et réglementaires.
  2. Pragmatisme & Efficacité opérationnelle. Une approche orientée résultats pour maximiser l’impact des investissements en gestion des risques. Nous délivrons des résultats mesurables à partir d'objectifs clairs et d'un pilotage transparent.
  3. Dialogue et Collaboration. Le succès d’un projet repose sur l’engagement des équipes. Nous favorisons un transfert de compétences fluide, en surmontant les résistances au changement.
  4. Une approche innovante. Nous abordons la gestion des risques numériques selon une vision à 360° qui intègre l'organisation, la gouvernance, les dispositifs techniques, l'environnement de contrôle et le pilotage des tiers TIC dans une approche globale basée sur les risques.
  5. Compréhension fine des enjeux métiers de la continuité d’activité. Une maîtrise approfondie de l'étude d'impacts métiers, de scénarios d'interruption d'activité au service de la stratégie de résilience des organisations particulièrement pour les secteurs bancaires et assurantiels.
  6. Nos références clients. Nous collaborons avec des banques, assurances, gestionnaires d’actifs et entreprises internationales, pour des solutions robustes et pérennes.

Notre revue
de presse

Date :
Selon l'article, le marché de la réassurance cyber ne souffrirait pas d'un manque de capital, mais plutôt d'une forme d'ambiguïté découlant de l'absence d'un modèle probabiliste unique pour évaluer le risque systémique. L'auteur souligne que, face à des modèles divergents, les réassureurs adopteraient une posture pessimiste en surpondérant les scénarios les plus sombres, ce qui provoquerait une surcharge tarifaire et un rationnement de l'offre.
Pour contourner ce frein, l'article indique que le marché privilégierait les traités en quote-part, susceptibles de diluer l'incertitude, tout en affinant le langage contractuel grâce à des exclusions claires. Selon la publication, seules la standardisation des données et la convergence des modèles permettront, à terme, de libérer pleinement la capacité de réassurance.
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Date :
L'exercice de test de résistance climatique (CST) de la BCE n'a pas modifié la sensibilité moyenne des taux d'intérêt à l'intensité carbone, affichant un effet agrégé statistiquement insignifiant. Toutefois, cette neutralité globale masque des ajustements structurels ciblés : les banques réallouent leurs encours en réduisant l'octroi aux clients existants les plus polluants, tout en appliquant une majoration d'environ 10 points de base aux nouveaux emprunteurs intensifs en carbone. En éclairant la distribution des risques, le CST agit comme un levier d'information et de supervision, orientant la composition des portefeuilles bancaires principalement lors de l'octroi des nouveaux prêts.
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Date :
Le modèle Cascading Climate Risk Network (CCRN) surmonte les limites des copules statiques en modélisant la propagation causale des risques climatiques via des Graphes Acycliques Dirigés (DAG). Il dissocie le conditionnement climatique annuel de la cascade physique intra-événementielle. Cette approche offre une transparence causale sur les enchaînements d'aléas (ex. : aridité → incendie → coulée de débris), une précision accrue sur les pertes extrêmes (VaR et TVaR à 99,5 %) pour la tarification des tranches hautes de réassurance, et une robustesse théorique fondée sur la monotonie, essentielle au stress-testing réglementaire et à la gestion du capital.
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