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Cet article redéfinit le partage multilatéral des risques en assurance, où un assureur mutualise les risques de n agents. Face aux limites du modèle de Pareto classique — qui tolère l'exclusion d'agents et masque la dégradation de situations individuelles en raison de prix endogènes couplés —, les auteurs introduisent l'optimalité de Pareto inclusive et équitable (iFPO). Fondée sur des matrices séquentielles liées à des partitions d'ensembles ordonnées, cette méthodologie convexe garantit que chaque participant pèse mathématiquement dans l'optimisation. Testé via l'Expected Shortfall, l'iFPO s'impose comme un outil de gouvernance transparent et auditable pour la gestion des risques.

Le rapport de consultation du Financial Stability Board (FSB) présente des pratiques de référence pour l’adoption responsable de l’intelligence artificielle dans les institutions financières. Il analyse les bénéfices opérationnels de l’IA ainsi que les risques associés en matière de gouvernance, qualité des données, explicabilité, performance et dépendances aux tiers. Une attention particulière est portée à la cybersécurité : augmentation des cyberattaques assistées par IA, deepfakes, empoisonnement de données, attaques par injection de prompts, exploitation automatisée de vulnérabilités et risques liés aux agents autonomes. Le rapport recommande des contrôles, une supervision humaine et une gestion renforcée des risques cyber et TIC.

Cet article présente une étude qui propose une méthodologie innovante pour l'optimisation des tarifs d'assurance en intégrant la sensibilité au prix des clients via l'apprentissage hors politique tarifaire (off-policy evaluation).

Cet article étudie un document qui analyse la frontière de l'assurabilité des risques liés à l'intelligence artificielle en mai 2026. Les auteurs cartographient 55 menaces technologiques face à 26 produits d'assurance, révélant un marché en pleine bifurcation entre garanties spécifiques et exclusions systématiques. Le texte propose un cadre méthodologique pour aider les gestionnaires de risques et les régulateurs à naviguer dans l'incertitude juridique de l'ère des agents autonomes.

Cet article analyse l'étude prospective, menée par le cabinet KYU en partenariat avec l'AMRAE sur l'évolution des fonctions Risques et Assurances au sein des entreprises à l'horizon 2026. Elle souligne que la gestion des risques est devenue un levier stratégique de gouvernance indispensable pour naviguer dans un contexte de crises permanentes. Bien que ces fonctions gagnent en importance auprès des directions générales, l'enquête révèle une hétérogénéité persistante dans leur structuration et leurs ressources. Le rapport met en lumière la nécessité d'une meilleure intégration entre les départements risques et assurances pour renforcer la résilience organisationnelle. Enfin, il identifie un besoin de professionnalisation accrue des interactions avec les courtiers pour transformer la gestion des menaces en un véritable avantage compétitif.

Cet article explore les multiples facteurs influençant la prise de décision en cybersécurité au sein des organisations. Les auteurs identifient des éléments répartis sur quatre niveaux : individuel, collectif, organisationnel et industriel. L'analyse met en lumière des dimensions classiques comme la réglementation et les ressources, tout en révélant l'importance de facteurs humains tels que la motivation intrinsèque et la confiance. Un modèle conceptuel novateur illustre comment ces influences s'entrecroisent de manière dynamique plutôt que de fonctionner en vase clos. En somme, cette recherche propose une vision holistique pour aider les professionnels à naviguer dans l'incertitude des cybermenaces.

Cet article analyse le Panorama SIGR 2026, un rapport technique publié par l'AMRAE en collaboration avec EY, offrant un état des lieux complet du marché des systèmes d'information de gestion des risques.

Ce baromètre inaugural, publié par l'AMRAE en 2025, analyse comment les entreprises appréhendent les tensions géopolitiques croissantes dans un monde de plus en plus instable. Bien que 92 % des instances de gouvernance discutent désormais de ces enjeux, l'étude révèle un décalage persistant entre la reconnaissance du risque et les moyens financiers ou humains réellement alloués. Les responsables de risques jouent un rôle pivot, passant d'une posture réactive à une stratégie d'anticipation pour protéger des chaînes d'approvisionnement mondialisées et complexes.

Cet article analyse la résilience des marchés financiers face aux tensions géopolitiques mondiales actuelles, telles que les conflits armés, les cyberattaques et l'intelligence artificielle. L'auteur souligne un paradoxe frappant : malgré une instabilité politique croissante et l'usage fréquent de sanctions, l'économie mondiale et les bourses maintiennent une croissance solide.

Cet article examine les défaillances systémiques de la gestion des risques moderne, souvent trop dépendante de modèles mathématiques mal compris par les dirigeants. L'auteur propose de redéfinir le risque non plus comme une probabilité, mais comme une chaîne d'erreurs humaines et opérationnelles menaçant les objectifs stratégiques. En s'appuyant sur des crises historiques comme celle de Lehman Brothers ou la tragédie du submersible Titan, il souligne l'importance de surveiller les expositions massives aux actifs réels et financiers. La gestion active doit ainsi privilégier la correction des erreurs de jugement avant que les risques ne se manifestent concrètement. Enfin, l'ouvrage suggère cinq méthodes pratiques, telles que la diversification et le transfert de risque, pour protéger la pérennité des entreprises. Cette approche se veut plus accessible et efficace face à la volatilité croissante de l'économie mondiale.