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pour « risque climatique »
Le modèle Cascading Climate Risk Network (CCRN) surmonte les limites des copules statiques en modélisant la propagation causale des risques climatiques via des Graphes Acycliques Dirigés (DAG). Il dissocie le conditionnement climatique annuel de la cascade physique intra-événementielle. Cette approche offre une transparence causale sur les enchaînements d'aléas (ex. : aridité → incendie → coulée de débris), une précision accrue sur les pertes extrêmes (VaR et TVaR à 99,5 %) pour la tarification des tranches hautes de réassurance, et une robustesse théorique fondée sur la monotonie, essentielle au stress-testing réglementaire et à la gestion du capital.
Le secteur européen de l'assurance conserve une résilience globale avec un niveau de risque maintenu à « médium », porté par une solide solvabilité (groupes à 210 %) et la haute qualité de ses fonds propres (86 % en Tier 1).
Toutefois, le risque lié à la numérisation et aux menaces cyber a été relevé à « Élevé » en raison de l'IA de pointe, de la complexité de la souscription cyber et de la hausse des attaques. L'environnement macroéconomique s'assombrit sous l'effet d'une croissance atone (1,0 %) et d'une inflation en hausse (2,9 %), imposant une vigilance accrue à long terme.
Cet article analyse une recherche qui présente SwiGAN, un cadre d'intelligence artificielle conçu pour simuler l'évolution des risques climatiques, particulièrement la sécheresse géotechnique en France jusqu'en 2050. En s'appuyant sur des réseaux antagonistes génératifs (GAN) de type Wasserstein, les auteurs modélisent l'indice d'humidité des sols afin d'anticiper les futurs dommages liés à la subsidence.
Face à l’augmentation des risques (climatiques, technologiques, démographiques), le secteur doit évoluer d’une logique d’indemnisation vers une approche de prévention et de gestion globale des risques. Il insiste sur la nécessité d’anticiper, d’innover et de coopérer avec l’ensemble des acteurs pour maintenir l’assurabilité. L’assurance est ainsi appelée à contribuer davantage à la résilience économique et sociale, tout en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux dans ses pratiques.
Selon l’ACPR, seuls la moitié des organismes intègrent les risques de durabilité dans leurs politiques clés. L’intégration est la plus avancée dans la gestion des risques d’investissement, mais reste limitée dans la souscription et le provisionnement. Peu d’ajustements tiennent compte des impacts climatiques, malgré leur effet croissant. L’ACPR encourage une amélioration, notamment via la réassurance et l’atténuation des risques, même au-delà des exigences réglementaires actuelles.