Measuring Tail Risks

16 sept. 2022 Autre, riskmanagement, riskmeasure, extremevalue, powerlaw, naturalhazards, maximumloss, earthquakes, tailindex, Quantification des risques

"We demonstrate the use of this risk measure for describing the tail risks in financial markets as well as the risks associated with natural hazards (earthquakes, tsunamis, and excessive rainfall)."

À lire également

5 RÉALITÉS SURPRENANTES DU TRANSFERT DE RISQUE CYBER

29 oct. 2025

Optimal moral‑hazard‑free reinsurance under extended distortion premium principles

19 avr. 2023

Exploring the Hypothetical Indomitability of Artificial Intelligence

29 juin 2023

Une question ? Une collaboration ?
Contactez‑nous dès aujourd'hui

Votre message a bien été envoyé

Metametris
6 rue d’Armaillé
75017 - Paris

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

06 07 91 04 29