Measuring Tail Risks

16 sept. 2022 Autre, riskmanagement, riskmeasure, extremevalue, powerlaw, naturalhazards, maximumloss, earthquakes, tailindex, Quantification des risques

"We demonstrate the use of this risk measure for describing the tail risks in financial markets as well as the risks associated with natural hazards (earthquakes, tsunamis, and excessive rainfall)."

À lire également

EIOPA Moves Forward on Macroprudential Standards

18 nov. 2025

A Primer on the Economics of Conflicts of Interest in in Liability Insurance

10 août 2023

FSB Leverage in Non‑bank Financial Intermediation

2 janv. 2025

Une question ? Une collaboration ?
Contactez‑nous dès aujourd'hui

Votre message a bien été envoyé

Metametris
6 rue d’Armaillé
75017 - Paris

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

06 07 91 04 29