La propriété d'équilibre et le partage des risques en assurance
Cet article examine la « propriété d’équilibre » dans les modèles statistiques utilisés pour la tarification en assurance, selon laquelle le montant total des primes estimées doit correspondre au montant total des sinistres observés dans l’échantillon. Il compare trois méthodes permettant de rétablir cette propriété lorsque les modèles GLM à liens non canoniques ne la respectent pas. L’auteur montre que l’estimation sous contrainte (SC) offre de meilleures performances asymptotiques que les approches de quasi-vraisemblance (QMLE) et de post-traitement simple (SPP). L’étude établit également un lien entre cette propriété d’équilibre et les mécanismes de partage des risques ex post.