• Nos services
  • Thématiques
  • Qui sommes nous ?
  • Références
  • Blog
    • Actualités réglementaires
    • Résilience numérique
    • Quantification des risques
    • Autre
  • Contact
Metametris
  • Nos services
  • Thématiques
  • Qui sommes nous ?
  • Références
  • Blog
    • Actualités réglementaires
    • Résilience numérique
    • Quantification des risques
    • Autre
  • Contact

Worst-cases of distortion riskmetrics and weighted entropy with partial information

Date : 30 mai 2024 Tags : Autre, premium principles, weighted entropy, distortion riskmetrics, worst-case, shortfalls, Quantification des risques

"The risk measures contain some premium principles and shortfalls based on entropy. The shortfalls include the Gini shortfall, extended Gini shortfall, shortfall of cumulative residual entropy and shortfall of cumulative residual Tsallis entropy with order α."

Lire la suite
Retour

À lire également

BOE PRA Operational resilience: Critical third parties to the UK financial sector

Date : 5 déc. 2024
Lire la suite

L'AMF publie les enseignements de ses contrôles sur la gestion des risques opérationnels par les sociétés de gestion

Date : 10 févr. 2026
Lire la suite

Regulatory Capital and Asset Risk Transfer

Date : 28 sept. 2022
Lire la suite

Metametris

6 rue d’Armaillé
75017 - Paris

Une question ? Une collaboration ?
Contactez-nous dès aujourd'hui


Votre message a bien été envoyé

Metametris
6 rue d’Armaillé
75017 - Paris

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

06 07 91 04 29
06 07 91 04 29

Mentions légales

Toute reproduction interdite 2026 — Annotations légales — Service numérique monitoré et structuré par EPIXELIC
— Modifier vos préférences de cookies
Ce site utilise les cookies pour réaliser des statistiques anonymes sur les visites. Ces informations nous aident à améliorer votre expérience et offrir des contenus pertinents. Notre politique de confidentialité est accessible en pied de page dans les mentions légales.
Refuser Accepter