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Worst‑cases of distortion riskmetrics and weighted entropy with partial information

Date : 30 mai 2024 Tags : Autre, premium principles, weighted entropy, distortion riskmetrics, worst-case, shortfalls, Quantification des risques

"The risk measures contain some premium principles and shortfalls based on entropy. The shortfalls include the Gini shortfall, extended Gini shortfall, shortfall of cumulative residual entropy and shortfall of cumulative residual Tsallis entropy with order α."

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